Quantitative Strategien


TradeSys entwickelt quantitative Algorithmen für professionelle Anleger. Aufgrund ihrer niedrigen Korrelation zu klassischen Anlageprodukten stabilisiert die Integration quantitativer Strategien das Ertrags-Risikoverhältnis traditioneller Portfolios. Quantitative Modelle etablieren sich zunehmend als elementarer Baustein erfolgreicher Absolute Return-Strategien. Ihr Vorteil liegt darin, dass sie im Vorfeld definierte Regeln zeitnah und verlässlich umsetzen.




Die von TradeSys entwickelten Lösungen sind ertragsorientiert und Benchmark unabhängig. Die Programmierung von Trading Algorithmen und ihre Anwendung funktionieren nur in einem stimmigen Gesamtkonzept. Kern dieses Konzeptes ist das Risikomanagement im Rahmen der durch die Kunden vorgegebenen Parameter.

Ralf Wenzel, TradeSys GmbH





Konzept


Die Stabilität der von TradeSys entwickelten Strategien basiert auf dem modularen Aufbau und der Flexibilität der eingesetzten Algorithmen. Durch unterschiedliche Kombination und Gewichtungen der Algorithmen können System-Portfolios so ausbalanciert werden, dass Sie sich der Risikoneigung des Kunden anpassen lassen.

Einzelne Algorithmen lassen sich zu System-Portfolios (Strategien) kombinieren, neue Module in ein bestehendes System-Portfolio einpassen, Algorithmen austauschen oder aus der Gesamtstrategie herauslösen.


   

Die aus den unterschiedlichen Algorithmen auf unterschiedliche Underlyings angewendeten Strategien eignen sich für den Einsatz im Eigenhandel und in der Vermögensverwaltung entweder allein, oder als Ergänzung bestehender Anlagen, um deren Ertrags-Risikoverhältnis zu verbessern.




FIX API / Order Management System


TradeSys bietet die Möglichkeit die Handelsstrategien über eine FIX-API an Banken, Broker oder Liquidity-Provider, die ebenfalls FIX unterstützen, anzubinden, aber auch auf anderen Plattformen umzusetzen. Das für die vollautomatische Umsetzung der Handelsstrategien entwickelte Order-Management-System ermöglicht es Anwendern, die Positionen und Orders der Algorithmen mit geringem organisatorischem Aufwand in RealTime zu überwachen. Die Quellcodes werden Kunden offen gelegt.


   


Backtesting


Während ihrer Entwicklung durchlaufen die Algorithmen neben klassischen Backtests diverse Stabilitätstests. Das Ziel ist, Algorithmen zu entwickeln, die in unterschiedlichen Märkten wie Futures auf Indizes, Bonds, Rohstoffe oder Devisen, mit variierenden Charteinstellungen und über verschiedene Zeiträume (in sample, out of sample) funktionieren. Die Algorithmen haben adaptive Komponenten, die sich an unterschiedliche Märkte und Phasen anpassen und somit die Ergebnisse der Strategien stabilisieren. Die folgenden Seiten zeigen Beispiele der Backtesting Ergebnisse, der aktuell erfolgreichsten Algorithmen.


Testergebnisse


Gewissenhaft durchgeführte Backtests berücksichtigen sowohl die Transaktionsgebühren als auch abweichende Ausführungspreise (Slippage). Auch wenn das gegeben ist, gilt es Backtesting Ergebnisse grundsätzlich kritisch zu hinterfragen. Sie sind nur eine Indikation dafür wie eine Wertentwicklung hätte sein können. Die folgenden Seiten zeigen Beispiele der Backtesting Ergebnisse, der aktuell im jeweilgen Segment erfolgreichsten Algorithmen.




Forex




Futures




About TradeSys


Die TradeSys GmbH wurde 2010 von Ralf Wenzel gegründet. Ralf Wenzel studierte Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Köln. Nach seinem Diplom startete er 1991 seine berufliche Karriere als DTB(Eurex)-Händler beim Bankhaus Georg Hauck & Sohn (heute Hauck & Aufhäuser). Bereits in dieser Zeit entwickelte er erste quantitative Handelssysteme (Trading Algorithmen).

Von 1996 bis 1999 selbständig tätig, wechselte er Anfang 2000 zur Vermögensverwaltung portfolio concept GmbH in Köln, wo er bis Ende 2007 den Derivatehandel leitete. Im Januar 2008 übernahm Ralf Wenzel die Leitung des institutionellen Geschäfts in Deutschland beim britischen Derivate-Anbieter CMC Markets. Seit Februar 2008 werden von ihm entwickelte Algorithmen von institutionellen Kunden im realen Handel eingesetzt.

Ralf Wenzel verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Börsenhandel, in der Vermögensverwaltung und in der Programmierung und Anwendung von quantitativen Trading-Algorithmen. Mit der Gründung der TradeSys GmbH entstand eine Plattform für das Marketing und den Vertrieb der auf freiberuflicher Basis entwickelten Algorithmen.




Impressum / Risikohinweis


Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt:
TradeSys GmbH
Tonstr. 27
D-50226 Frechen

Geschäftsführer: Ralf Wenzel
Registergericht: Köln
Registernummer : 79342
USt-Ident-Nummer: DE 272378713

Kontakt: info@trade-sys.de
Telefon: 02234 / 688 2670


Risikohinweis

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Die hier veröffentlichten Performancedaten basieren soweit so gekennzeichnet auch auf Testergebnissen (Backtesting). Trotz der mit größter Sorgfalt durchgeführten Tests (Backtesting) stellen die hier veröffentlichten Ergebnisse keinerlei Garantie für die Zukunft dar. Reale Handelsergebnisse können jederzeit von solchen Testergebnissen abweichen. Bitte beachten Sie, dass den zum Teil sehr hohen Erträgen der Vergangenheit entsprechend hohe Risiken gegenüber stehen. Die TradeSys GmbH übernimmt keine Verantwortung für eventuell falsch wiedergegebene oder unvollständige Informationen.

Bei Finanztermingeschäften (Futures), finanziellen Differenzgeschäften (CFDs) oder Forex(Devisen)-geschäften stehen den Gewinnchancen hohe Verlustrisiken gegenüber. Jeder Anleger, der ein Finanztermingeschäft eingehen will, muss zuvor über die Risiken bei Finanztermingeschäften informiert sein. Alle Finanztermingeschäfte sind als hochspekulative Geschäfte stets nur als Ergänzung Ihrer sonstigen Geldanlagen geeignet, insbesondere eignen sich CFD-, Futures- und Forexgeschäfte unter keinen Umständen zur Altersvorsorge! Handeln Sie nie mit Geld, von dem Sie es sich nicht leisten können, es auch zu verlieren!